Эконометрика
Тестовый вопрос
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.(1)(2) (3)
Варианты ответа
Ответ из базыУстановите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
- система независимых уравнений
- система рекурсивных уравнений
- система одновременных уравнений
- система нормальных уравнений
В системе (1) в обоих уравнениях зависимые переменные 
и 
зависят только от независимых переменных 
и 
. Это система независимых уравнений.
В системе (2) второе уравнение содержит в правой части только независимые переменные
и 
, а первое уравнение для 
уже включает в себя и зависимую переменную 
, определенную во втором уравнении. Это система рекурсивных уравнений.
В системе (3) зависимые переменные
и 
содержатся и в правой, и в левых частях уравнения. Это система одновременных уравнений.
Система нормальных уравнений не относится к классу эконометрических уравнений.
и зависят только от независимых переменных и . Это система независимых уравнений.В системе (2) второе уравнение содержит в правой части только независимые переменные
и , а первое уравнение для уже включает в себя и зависимую переменную , определенную во втором уравнении. Это система рекурсивных уравнений.В системе (3) зависимые переменные
и содержатся и в правой, и в левых частях уравнения. Это система одновременных уравнений.Система нормальных уравнений не относится к классу эконометрических уравнений.
Эконометрика: учеб. / под ред. Д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С.341–355.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 92 537. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид