Эконометрика
Тестовый вопрос
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.(1)(2) (3)
Варианты ответа
Ответ проверенУстановите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
- система независимых уравнений
- система рекурсивных уравнений
- система одновременных уравнений
- система нормальных уравнений
В системе (1) в обоих уравнениях зависимые переменные 
и 
зависят только от независимых переменных 
и 
. Это система независимых уравнений.
В системе (2) второе уравнение содержит в правой части только независимые переменные
и 
, а первое уравнение для 
уже включает в себя и зависимую переменную 
, определенную во втором уравнении. Это система рекурсивных уравнений.
В системе (3) зависимые переменные
и 
содержатся и в правой, и в левых частях уравнения. Это система одновременных уравнений.
Система нормальных уравнений не относится к классу эконометрических уравнений.
и зависят только от независимых переменных и . Это система независимых уравнений.В системе (2) второе уравнение содержит в правой части только независимые переменные
и , а первое уравнение для уже включает в себя и зависимую переменную , определенную во втором уравнении. Это система рекурсивных уравнений.В системе (3) зависимые переменные
и содержатся и в правой, и в левых частях уравнения. Это система одновременных уравнений.Система нормальных уравнений не относится к классу эконометрических уравнений.
Эконометрика: учеб. / под ред. Д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С.341–355.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Для ранжированного временного ряда медиана равна:
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на…
Относительная ошибка прогноза определяется как:
Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе
Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена…
На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями __________________ вместо исходных уi: