Эконометрика Тестовый вопрос

Для регрессионной модели , где  – нелинейная функция,   – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …

Вопрос № 92 545 Обновлён 30 мая 2021 База ruotvet.ru
Похожие Сообщить об ошибке

Варианты ответа

Ответ проверен
Для регрессионной модели , где  – нелинейная функция,   – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …

Величина, характеризующая долю дисперсии зависимой переменной, объясненную независимой переменной (построенным нелинейным уравнением регрессии), называется индексом (коэффициентом) детерминации – R2. Значения индекса детерминации R2 и индекса корреляции R для нелинейных регрессионных моделей связаны соотношением . Следовательно, значение .

Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 99.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →
Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, . Тогда значение коэффициента детерминации равно … Дана автокорреляционная функция временного рядаВерным будет утверждение, что ряд … Для временного ряда известны характеристики:  – среднее и  – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то … Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется… Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции … На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , ,…