Эконометрика
Тестовый вопрос
В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к единице. Это означает, что факторы , и
Варианты ответа
Ответ проверенВ модели множественной регрессии
определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами
,
и
близок к единице. Это означает, что факторы
,
и
…
определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами
,
и
близок к единице. Это означает, что факторы
,
и
…
- независимы
Для оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами. Если факторы не коррелированы между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была бы единичной. Поскольку все недиагональные элементы
были бы равны нулю.
, поскольку
=
=
и
=
=
=0.
Если между факторами существует полная линейная зависимость и все коэффициенты парной корреляции равны единице, то определитель такой матрицы равен нулю.

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.
были бы равны нулю.
, поскольку
=
=
и
=
=
=0.Если между факторами существует полная линейная зависимость и все коэффициенты парной корреляции равны единице, то определитель такой матрицы равен нулю.

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 111–117.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. – С. 98–100.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как __________________ сумма предшествующих .
Расположите в верной последовательности этапы построения мультипликативной модели Y=T∙S∙E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная…
Спектральная плотность временного ряда определяется через
Регрессионные модели с распределенными лагами описываются соотношением
Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны…
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , ,…