Эконометрика
Тестовый вопрос
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
Варианты ответа
Ответ проверен Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
- постоянная средняя величина
- постоянная величина дисперсии
При моделировании временных рядов рассматривается отдельный класс – стационарные временные ряды, основные характеристики стационарного временного ряда состоят в том, что среднее 
и дисперсия стохастического процесса, сгенерировавшего конкретный временной, не зависят от времени t, Для стационарного временного ряда постоянными величинами является его средняя величина 
и дисперсия 
и дисперсия стохастического процесса, сгенерировавшего конкретный временной, не зависят от времени t, Для стационарного временного ряда постоянными величинами является его средняя величина и дисперсия
Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 335–337.
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – C. 286.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Условие стационарности временного ряда для модели АР (2) имеет вид
Выберите поле корреляции, соответствующее зависимости между х и у, если известно, что зависимость между переменными обратная (при увеличении х значение у уменьшается)…
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг.…
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
Модель авторегрессии 2-го порядка описывается выражением
Модель равенства спроса и предложения, где предложение и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …