Эконометрика
Тестовый вопрос
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
Варианты ответа
Ответ из базы Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
- постоянная средняя величина
- постоянная величина дисперсии
При моделировании временных рядов рассматривается отдельный класс – стационарные временные ряды, основные характеристики стационарного временного ряда состоят в том, что среднее 
и дисперсия стохастического процесса, сгенерировавшего конкретный временной, не зависят от времени t, Для стационарного временного ряда постоянными величинами является его средняя величина 
и дисперсия 
и дисперсия стохастического процесса, сгенерировавшего конкретный временной, не зависят от времени t, Для стационарного временного ряда постоянными величинами является его средняя величина и дисперсия
Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др., под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 335–337.
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – C. 286.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 598. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид