Эконометрика
Тестовый вопрос
Дана матрица парных коэффициентов корреляции. Коллинеарными являются факторы …
Варианты ответа
Ответ проверенДана матрица парных коэффициентов корреляции.
Коллинеарными являются факторы …
Коллинеарными являются факторы …
и 
Считается, что две переменные явно коллинеарны, т.е. находятся между собой в линейной зависимости, если 
. В нашей модели только коэффициент парной линейной регрессии между факторами 
и 
больше 0,7. 
, значит, факторы 
и 
коллинеарны.
. В нашей модели только коэффициент парной линейной регрессии между факторами и больше 0,7. , значит, факторы и коллинеарны.
Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 113.
Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. – С. 98–100.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Для нелинейной зависимости значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит …
Для парной линейной регрессии, построенной на n наблюдениях, установите соответствие между числом степеней свободы и выражениями: (1) общая сумма квадратов отклонений; (2)…
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу…
Для системы независимых эконометрических уравнений выполняются условия …
Если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид
Порядок модели Бокса-Дженкинса подбирается c помощью анализа поведения функции