Эконометрика
Тестовый вопрос
Исследуется зависимость . Построена матрица парных коэффициентов корреляции: Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
Варианты ответа
Ответ проверен Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
- x2 и x3
- x3 и x4
Рассмотрим эконометрическую модель: 
. В модели y – зависимая переменная; x1, x2, x3, x4 – независимые переменные (факторы); 
– ошибка модели.
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если абсолютное значение тесноты связи между факторами превышает значение 0,7, то такие факторы не рекомендуется включать одновременно в одно и то же уравнение. В матрице значения, превышающие 0,7, соответствуют тесноте связи между x2 и x3, а также между x3 и x4. Поэтому эти факторы нельзя включать в одно и то же уравнение регрессии
. В модели y – зависимая переменная; x1, x2, x3, x4 – независимые переменные (факторы); – ошибка модели.При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если абсолютное значение тесноты связи между факторами превышает значение 0,7, то такие факторы не рекомендуется включать одновременно в одно и то же уравнение. В матрице значения, превышающие 0,7, соответствуют тесноте связи между x2 и x3, а также между x3 и x4. Поэтому эти факторы нельзя включать в одно и то же уравнение регрессии
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 84.
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Временной ряд называется нестационарным однородным, если ...
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках. Себестоимость одного пирожка равна 9 д.е. Размер прибыли при…
Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …
При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии определяются из условия ______ остатков .
Дана система одновременных эконометрических уравнений:Система является точно идентифицируемой. Определите последовательность этапов алгоритма оценки ее параметров.