Эконометрика
Тестовый вопрос
Исследуется зависимость . Построена матрица парных коэффициентов корреляции: Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
Варианты ответа
Ответ из базы Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
- x2 и x3
- x3 и x4
Рассмотрим эконометрическую модель: 
. В модели y – зависимая переменная; x1, x2, x3, x4 – независимые переменные (факторы); 
– ошибка модели.
При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если абсолютное значение тесноты связи между факторами превышает значение 0,7, то такие факторы не рекомендуется включать одновременно в одно и то же уравнение. В матрице значения, превышающие 0,7, соответствуют тесноте связи между x2 и x3, а также между x3 и x4. Поэтому эти факторы нельзя включать в одно и то же уравнение регрессии
. В модели y – зависимая переменная; x1, x2, x3, x4 – независимые переменные (факторы); – ошибка модели.При построении модели множественной регрессии необходимо исключить возможность существования тесной линейной зависимости между независимыми (объясняющими) переменными (факторами). Если абсолютное значение тесноты связи между факторами превышает значение 0,7, то такие факторы не рекомендуется включать одновременно в одно и то же уравнение. В матрице значения, превышающие 0,7, соответствуют тесноте связи между x2 и x3, а также между x3 и x4. Поэтому эти факторы нельзя включать в одно и то же уравнение регрессии
Эконометрика : учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008. – С. 84.
Эконометрика : учеб. / под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 35–39.
Дата изменения страницы не означает экспертную проверку ответа. Как проверять материалы.
Сообщить об ошибке или предложить уточнение
К вопросу № 22 748. Адрес этой страницы будет добавлен автоматически.
Ещё вопросы по дисциплине
Вся тема «Эконометрика» →
Частная автокорреляция 1-го порядка — это корреляция между членами временного ряда и , при условии, что ...
Частная автокорреляционная функция первого порядка определяется по формуле
Целевая переменная в модели частичного приспособления имеет вид
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
Формула для F-статистики: __________________, где p — верхнее число степеней свободы, q — нижнее число степеней свободы.
Условие стационарности ряда случайных остатков в модели АР (1) имеет вид