Эконометрика Тестовый вопрос

Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …

Вопрос № 92 516 Обновлён 16 сентября 2021 База ruotvet.ru

Варианты ответа

Ответ проверен

Желательными свойствами оценок параметров регрессионной модели являются состоятельность, несмещенность и эффективность. Понятие несмещенности оценки формулируется следующим образом: «Оценка

параметра

называется несмещенной, если математическое ожидание

»; где

– истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности. Математическое ожидание

в том случае, если

Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 63.

Эконометрика : учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М. : Проспект, 2009. – С. 77–82.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →

Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК). Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет … Для стационарного ряда выборочное среднее равно: Если для среднеквадратической ошибки параметра и значения оценки этого параметра линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______… Если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна: В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к единице. Это означает, что факторы , и