Эконометрика Тестовый вопрос

Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …

Вопрос № 92 489 Обновлён 11 октября 2021 База ruotvet.ru

Варианты ответа

Ответ проверен

нестационарным

Временной ряд называется стационарным, если он является конкретной реализацией стационарного стохастического процесса. Под стационарным в слабом смысле понимается стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода времени имеют постоянное значение. Автоковариация зависит только от длины лага между рассматриваемыми переменными. Если дисперсия ряда увеличивается, то есть она не постоянна, то ряд будет нестационарным.
Правильный ответ: временной ряд Y – нестационарный.

Магнус, Ян Р. Эконометрика : нач. курс : [учеб. для студентов вузов по экон. специальностям] / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2005. С.245–248.

Похожие вопросы из темы

Вся тема «Эконометрика» →

Для ранжированного временного ряда медиана равна: Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет… Модель СС (2) описывается соотношением При моделировании линейного уравнения множественной регрессии вида необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между … Примерами системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений являются … На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , ,…