Эконометрика
Тестовый вопрос
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Варианты ответа
Ответ проверенЗначение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле
, где
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
, где
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
- положительной
Значение коэффициента автокорреляции остатков модели
рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом автокорреляции и изменяется в таких же пределах, то есть от –1 до +1. Подставим эти граничные значения в формулу для расчета значения критерия Дарбина – Уотсона: если
, то
; если
, то
. Поэтому значение
меняется от 0 до 4. Минимальное значение
равно 0 для случая, когда
, то есть для положительной автокорреляции остатков.
рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом автокорреляции и изменяется в таких же пределах, то есть от –1 до +1. Подставим эти граничные значения в формулу для расчета значения критерия Дарбина – Уотсона: если
, то
; если
, то
. Поэтому значение
меняется от 0 до 4. Минимальное значение
равно 0 для случая, когда
, то есть для положительной автокорреляции остатков.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436 – 442.
Бывшев, В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008 – С 189 – 194.
Похожие вопросы из темы
Вся тема «Эконометрика» →
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка
Для оценки в моделях авторегрессии используется формула
Степенной моделью не является регрессионная модель …
Для аддитивной модели временного ряда Y = T + S + E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Нелинейное уравнение регрессии вида является _____ моделью ________ регрессии.