Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то …

№ Модель авторегрессии 1-го порядка описывается выражением № Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно: № Коэффициент корреляции  парной линейной регрессии  нельзя рассчитать по формуле № Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)–… № В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность: № Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения  будет…