Спектральная плотность марковского процесса равна:

№ Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка № В модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна: № Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула № Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего — __________________ сумма квадратов отклонений. № Для обнаружения автокорреляции в остатках используется … № Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно: