Поиск правильных ответов
Дисциплина «Эконометрика»
Список вопросов с ответами:
Модель равенства спроса и предложения, где предложение 
и спрос 
являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
и спрос являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений … На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят …
В модели множественной регрессии 
определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами 
, 
и 
близок к нулю. Это означает, что факторы 
, 
и 
…
определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это означает, что факторы , и …При идентификации модели множественной регрессии 
количество оцениваемых параметров равно …
количество оцениваемых параметров равно … Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
Примерами системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений являются …
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле 
, где 
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения 
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
, где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков. Уравнениями, нелинейными по параметрам, являются нелинейные модели …
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
В уравнении линейной множественной регрессии: 
, где
– стоимость основных фондов (тыс. руб.); 
– численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.
, где – стоимость основных фондов (тыс. руб.); – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.Для линеаризации нелинейной регрессионной модели 
используется замена …
используется замена … Среди моделей стационарных временных рядов наиболее распространены на практике модели …
Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
При моделировании линейного уравнения множественной регрессии вида 
необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между …
необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между … Для уравнения регрессии 
выберите отклонение выборочного (фактического) значения от расчетного для точки с координатами (2; 50).
выберите отклонение выборочного (фактического) значения от расчетного для точки с координатами (2; 50). Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений: 
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
(1)
(2)
(3)
Коэффициент корреляции 
парной линейной регрессии 
нельзя рассчитать по формуле …
парной линейной регрессии нельзя рассчитать по формуле …Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (руб., у) от объема валового регионального продукта (тыс. р., х1) и уровня безработицы в субъекте (%, х2) получено уравнение 
. Величина коэффициента регрессии при переменной х2 свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ______ рубля при неизменной величине валового регионального продукта.
. Величина коэффициента регрессии при переменной х2 свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ______ рубля при неизменной величине валового регионального продукта.Если общая сумма квадратов отклонений 
, и остаточная сумма квадратов отклонений 
, то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …
, и остаточная сумма квадратов отклонений , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна … Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК).
При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей:
(1) система независимых уравнений;
(2) система рекурсивных уравнений;
(3) система одновременных уравнений.
Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.
(1) система независимых уравнений;
(2) система рекурсивных уравнений;
(3) система одновременных уравнений.
Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.
Если известно уравнение множественной регрессии 
построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …Для линеаризации нелинейной регрессионной модели 
используется …
используется … Для линейной регрессионной модели величина коэффициента детерминации составила 0,9. Установите соответствие между дисперсиями зависимой переменной и их значениями:
(1) объясненная
(2) общая
(3) остаточная
(1) объясненная
(2) общая
(3) остаточная
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
Показателями, по которым выборки однородны (коэффициент вариации не превышает допустимый предел 35%), являются …
Пусть y – издержки производства, 
– объем продукции, 
– основные производственные фонды, 
– численность работников. Известно, что в уравнении 
дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников 
.
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид
. Тогда параметр 
в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …
– объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников .После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид
. Тогда параметр в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.
3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.
4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.
На основании анализа полученных результатов регрессионного анализа верными являются утверждениями …
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.
Вычислите доверительный интервал с вероятностью 95 % для коэффициента регрессии для модели 
построенной на основании 20 наблюдений, если известны t-статистики для параметров регрессии 
и критическое значение t-критерия 
построенной на основании 20 наблюдений, если известны t-статистики для параметров регрессии и критическое значение t-критерия Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
Для полученных значений показателей качества модели верно, что …
Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: 
(в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
Для данного уравнения при уровне значимости
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости Для данного уравнения при уровне значимости
Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является …
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле 
, где 
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения 
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
, где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков. Регрессионная модель 
с гетероскедастичными остатками 
может быть записана в виде _____, где 
– гомоскедастичные остатки.
с гетероскедастичными остатками может быть записана в виде _____, где – гомоскедастичные остатки. Для изучения зависимости затрат на производство y (тыс. руб.) от объема выпуска x (шт.) по 8 наблюдениям построены варианты уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты детерминации. Выберите модель регрессии, все параметры которой имеют четкую экономическую интерпретацию.
Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.
Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …
Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Экономический смысл параметров линейной регрессионной модели 
заключается в том, что …
заключается в том, что … Для регрессионной модели значение оцениваемого параметра b составило 103. Данный параметр b является значимым для вероятности 90 %, но незначимым для вероятности 95 %. Определите возможные выводы о доверительных интервалах значений данного параметра.
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
Установите последовательность факторов по возрастанию степени влияния на результат.
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.
3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.
4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.
Фиктивной переменной является …
На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
Дана матрица парных коэффициентов корреляции.
Коллинеарными являются факторы …
Коллинеарными являются факторы …
При анализе промышленных предприятий в трех регионах (Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Республика Татарстан) были построены три частных уравнения регрессии:
для Республики Марий Эл;
для Республики Чувашия;
для Республики Татарстан.
Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, обобщающее три частных уравнения регрессии.
для Республики Марий Эл; для Республики Чувашия; для Республики Татарстан.Укажите вид фиктивных переменных и уравнение с фиктивными переменными, обобщающее три частных уравнения регрессии.
На рисунке представлен график временного ряда (модельные данные). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят … Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение 
является линейной функцией цены p, а спрос 
является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …
является линейной функцией цены p, а спрос является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:
(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
Для данного уравнения при уровне значимости
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
Для данного уравнения при уровне значимости
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение временного ряда в заданный момент (период времени) называется …
Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
ruotvet.ru © 2021 - 2023
