Эконометрика

01 Коэффициент автокорреляции определяется соотношением: → 02 Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присутствуют также периодические члены с частотой → 03 Коэффициент автокорреляции члена ряда с самим собой равен: → 04 Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то … → 05 Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах → 06 Если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна: → 07 Коэффициент Тейла является более точным показателем, чем → 08 Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет: → 09 Лаговая структура Койка описывает простую экономическую ситуацию, когда влияние на с увеличением → 10 Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает __________________ уравнений. → 11 Лаговая структура Ш. Алмон применяется, когда влияние на __________________ с увеличением . → 12 Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно: → 13 Линия регрессии __________________ через точку . → 14 В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке: → 15 Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле → 16 В модели СС (1) автокорреляционная функция при равна: → 17 Для ранжированного временного ряда медиана равна: → 18 В модели СС (1) спектральная плотность равна: → 19 Для ранжированного временного ряда медиана равна: → 20 В модели СС (2) автокорреляционная функция при равна: → 21 Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна: → 22 В основе модели Ш. Алмон лежит предположение о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются… → 23 Для стационарного ряда выборочное среднее равно: → 24 Временной ряд называется нестационарным однородным, если … → 25 Для стационарных временных рядов при величина → 26 Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые → 27 Если обозначает белый шум, и , то величина равна: → 28 Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле: → 29 Выборочная ковариация рассчитывается по формуле: → 30 Дисперсия случайных остатков в модели АР (1) равна → 31 Для белого шума справедливо соотношение → 32 Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула → 33 Для конечного процесса авторегрессии порядка величина может быть представлена как __________________ сумма предшествующих . → 34 Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как __________________ сумма предшествующих . → 35 В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина __________________ была минимальной. → 36 Для модели АР (1) справедливо соотношение → 37 В модели АР (2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна: → 38 Для оценки в моделях авторегрессии используется формула → 39 __________________ описывают размер влияния на . → 40 T-статистика для коэффициента корреляции r определяется как: → 41 Автоковариация определяется соотношением → 42 Автоковариация члена ряда с самим собой равна: → 43 В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность: → 44 В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза: → 45 В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность: → 46 В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза: → 47 В лаговой структуре Койка веса равны __________________, где . → 48 Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:  (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны… → 49 В линейной регрессионной модели  переменная может быть … → 50 Для регрессионной модели вида , где   рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина  характеризует долю … → 51 Расположите в верной последовательности этапы построения мультипликативной модели Y=T∙S∙E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E… → 52 Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии  является … → 53 Гиперболической моделью не является регрессионная модель … → 54 Известно, что дисперсия временного ряда Y  увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y … → 55 Выберите уравнения, описывающие ситуацию, полученную при исследовании потребления некоторого товара y в зависимости от дохода x для мужчин и женщин. Известно, что при увеличении дохода… → 56 На графике представлены: поле корреляции, график линейной зависимости и график нелинейной зависимости, рассчитанные методом наименьших квадратов по исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности… → 57 Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра. → 58 Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является … → 59 Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов: 1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.; 2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и… → 60 Для оценки качества модели линейной регрессии рассчитывают коэффициент детерминации R2 как отношение дисперсий. Установите соответствие между долями соответствующих дисперсий в величине общей дисперсии зависимой… →