Эконометрика

01 При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками  минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная … → 02 Выберите поле корреляции, соответствующее зависимости между х и у, если известно, что зависимость между переменными обратная (при увеличении х значение у уменьшается) и теснота… → 03 Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений: (1) R2=0,7 (2) 1–R2=0,2 (3) R2=1 → 04 Для регрессионной модели вида , где   рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина коэффициента детерминации рассчитывается по формуле … → 05 Расположите в верной последовательности этапы построения аддитивной модели Y=T+S+E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E… → 06 Установите соответствие между названиями нелинейных функций (1) равносторонней гиперболы, (2) параболы второй степени и (3) степенной функции и самими уравнениями. → 07 На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: , , , ,. В состав… → 08 Для эконометрической модели вида  показателем тесноты связи между переменными  и  является парный коэффициент линейной … → 09 Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: , , .  равна … → 10 Для регрессионной модели вида  получена диаграммаТакое графическое отображение называется … → 11 При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1: значение оцениваемого… → 12 Промежуточные расчеты для 32 пар наблюдений (x, y) дали следующие результаты: , , , , . Оцените параметры регрессии y=a+b∙x+ε из системы нормальных уравнений → 13 В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках. Параметры а и b линейного уравнения регрессии  определяются из условия, что … → 14 Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна … → 15 Выраженную положительную тенденцию содержит ряд → 16 В модели множественной регрессии  определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами ,  и  близок к единице. Это означает, что факторы ,  и → 17 К моделям авторегрессии можно относятся уравнения … → 18 Для системы одновременных уравнений, где – процентная ставка, – реальный ВВП,– объем денежной массы, – внутренние инвестиции, – реальные государственные расходы,эндогенными являются переменные … → 19 Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными… → 20 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует … → 21 Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно … → 22 На рисунке отображено поле корреляции для нелинейной зависимости. Значение индекса корреляции для указанной модели составляет … → 23 Изучаются модели зависимости спроса  и предложения  от цены p и прочих факторов. Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.(1)(2) (3) → 24 Выберите все эндогенные переменные для одной из версий модифицированной модели Кейнса  в которой  – расходы на потребление в текущем периоде,  – доходы в текущем… → 25 Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда может являться характеристикой … → 26 По результатам проведения исследования торговых точек было построено уравнение нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб.… → 27 Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:(1) → 28 Исследуется зависимость . Построена матрица парных коэффициентов корреляции: Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы … → 29 В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к … → 30 Выберите вид фиктивной переменной и уравнение, отражающее структурное изменение, показанное на рисунке. До точки  уравнение имело вид . → 31 Автокорреляцией уровней ряда называется корреляционная зависимость между … → 32 Построена эконометрическая модель для зависимости прибыли от реализации единицы продукции (руб., у) от величины оборотных средств предприятия (тыс. р., х1): . Следовательно, средний размер… → 33 Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является … → 34 Совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени называется … → 35 При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать … → 36 Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков. → 37 Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции … → 38 Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными… → 39 Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть… → 40 При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет … → 41 Определите последовательность действий при оценке параметров системы эконометрических уравнений при помощи косвенного метода наименьших квадратов (КМНК). → 42 Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что → 43 Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, . Тогда значение коэффициента детерминации равно … → 44 Выберите все уравнения одной из версий модели Кейнса. В модели используются следующие обозначения:  – расходы на потребление в текущем периоде,  – доходы в текущем… → 45 Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит … → 46 Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением. → 47 При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы.… → 48 Выберите необходимое и достаточное условие, характеризующее первое уравнение системы одновременных уравнений → 49 По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости. 1. Зависимость цены от полного набора факторов. 2. Зависимость цены… → 50 Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является … → 51 Пусть  – оценка параметра  регрессионной модели, полученная с помощью метода наименьших квадратов;  – математическое ожидание оценки . В том случае если , то оценка… → 52 Установите соответствие между заменой переменных, которые нужно сделать после логарифмирования, при линеаризации функций: (1) степенной  (2) показательной → 53 Известно, что доля объясненной дисперсии в общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет … → 54 Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие … → 55 Дана приведенная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием:(1) (2) (3) → 56 Для мультипликативной модели временного ряда  Y = T · S · E  сумма скорректированных сезонных компонент равна → 57 Для линеаризации  нелинейной функции  может быть применен метод … → 58 Изучается зависимость цены квартиры (у) от ее жилой площади (х) и типа дома. В модель включены фиктивные переменные, отражающие рассматриваемые типы домов: монолитный, панельный,… → 59 В линейной регрессионной модели  коэффициент регрессии является … → 60 Для нелинейной зависимости значение индекса корреляции составило 0,81, тогда значение индекса детерминации составит … →