Поиск правильных ответов
Дисциплина «Эконометрика»
Список вопросов с ответами:
Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: 
(в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: (в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
В линейной регрессионной модели 
переменная может быть …
переменная может быть … Для регрессионной модели вида 
, где 
рассчитаны дисперсии: 
; 
; 
. Тогда величина 
характеризует долю …
, где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю … Расположите в верной последовательности этапы построения мультипликативной модели Y=T∙S∙E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии 
является …
является …Гиперболической моделью не является регрессионная модель …
Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …
Выберите уравнения, описывающие ситуацию, полученную при исследовании потребления некоторого товара y в зависимости от дохода x для мужчин и женщин. Известно, что при увеличении дохода на единицу, объем потребления товара и для мужчин и для женщин увеличивается на одну и ту же величину b. Однако предельные величины потребления различаются, для женщин она больше и составляет величину a, для мужчин – величину c.
На графике представлены: поле корреляции, график линейной зависимости и график нелинейной зависимости, рассчитанные методом наименьших квадратов по исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров линейной зависимости являются …
Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра.
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
Значение параметра стандартизированного уравнения регрессии для переменной «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.» составляет … (Полученное значение округлите до тысячных.)
Для оценки качества модели линейной регрессии рассчитывают коэффициент детерминации R2 как отношение дисперсий. Установите соответствие между долями соответствующих дисперсий в величине общей дисперсии зависимой переменной и ее значением, если для некоторого уравнения R2=0,8.
(1) доля объясненной дисперсии;
(2) доля остаточной дисперсии;
(3) доля общей дисперсии.
(1) доля объясненной дисперсии;
(2) доля остаточной дисперсии;
(3) доля общей дисперсии.
Известно, что в уравнении множественной линейной регрессии 
все коэффициенты значимы. Также даны коэффициенты парной корреляции 
и 
. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции 
является интервал …
все коэффициенты значимы. Также даны коэффициенты парной корреляции и . Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции является интервал … Для системы независимых эконометрических уравнений выполняются условия …
Величина 
называется …
называется … Известно, что зависимость между y и x обратная и связь сильная. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент корреляции 
является …
является … В модели вида 
количество объясняющих переменных равно …
количество объясняющих переменных равно …Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов 
линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений
(
–среднеквадратическая ошибка параметра 
) с точкой, имеющей распределение …
линейной модели осуществляется путем последовательного сравнения отношений
( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой 
, где …
, где …Нелинейное уравнение регрессии вида 
является _____ моделью ________ регрессии.
является _____ моделью ________ регрессии.Для регрессионной модели вида 
необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.
необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции
Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии 
определяются из условия ______ остатков 
.
определяются из условия ______ остатков .Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
При расчете уравнения нелинейной регрессии 
, где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …
, где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …Пусть y – издержки производства, 
– объем продукции, 
– основные производственные фонды, 
– численность работников. Известно, что в уравнении 
дисперсии остатков пропорциональны квадрату объема продукции 
.
Применим обобщенный метод наименьших квадратов, поделив обе части уравнения на
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид 
. Тогда параметр 
в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат на единицу продукции при увеличении …
– объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны квадрату объема продукции .Применим обобщенный метод наименьших квадратов, поделив обе части уравнения на
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат на единицу продукции при увеличении … Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида 
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):
Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются …
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются …
По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса 
в которой
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде. В линейной регрессионной модели 
характеристикой экономического смысла параметров не обладают …
характеристикой экономического смысла параметров не обладают … F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.
Для парной линейной регрессии, построенной на n наблюдениях, установите соответствие между числом степеней свободы и выражениями:
(1) общая сумма квадратов отклонений;
(2) сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией.
(1) общая сумма квадратов отклонений;
(2) сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией.
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
Имеется модель регрессии, характеризующая зависимость y от x 
Известны среднеквадратичные отклонения для переменных и количество наблюдений: 
, 
и 
Вычислите коэффициент корреляции 
и сделайте вывод относительно тесноты связи между y и x.
Известны среднеквадратичные отклонения для переменных и количество наблюдений: , и Вычислите коэффициент корреляции и сделайте вывод относительно тесноты связи между y и x. Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для мультипликативной модели временного ряда, содержащего периодические колебания в 4 момента, получены значения сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Известны значения компонент: T5 = 20,6 и E5 = 0,4. Рассчитайте значение уровня временного ряда y5.
Для временного ряда экономических данных построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.
3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.
4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.
По уравнению «зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante» колготки плотностью 40 den стоят _______ руб. за 100 шт. (Полученный ответ округлите до целого.)
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.
В соответствии со значениями параметров верными интерпретациями коэффициентов b в линейной y(х)=a+b∙x и степенной 
моделей являются …
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:
Фиктивными переменными не являются …
Фиктивными переменными не являются …
Для каждой их указанных моделей величина коэффициента детерминации R2 составила 0,9. Установите соответствие между уравнением и характеристикой его качества.
(1)
(2)
(1)
(2)
Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений:
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
(1) система одновременных уравнений
(2) система рекурсивных уравнений
(3) система независимых уравнений
Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: 
. Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил 
. Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
. Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен … Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Показатель, характеризующий связь между исходными значениями временного ряда и значениями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) времени, называется …
Ряд, уровни которого образуются как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты, изображен на графике …
Степенной моделью не является регрессионная модель …
Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий:
где y – значение зависимой переменной по исходным данным; 
– значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; 
– среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …
где y – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство … Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида 
следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине …
следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине … Модель мультипликатора-акселератора Кейнса
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах,
– случайная составляющая,
Установите соответствие:
(1) эндогенная переменная
(2) экзогенные переменная.
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах,
– случайная составляющая,Установите соответствие:
(1) эндогенная переменная
(2) экзогенные переменная.
На рисунке представлен график остатков некоторой модели регрессии. Для оценок параметров данной модели регрессии нарушено свойство …
Графиками, отражающими ситуацию произошедшего скачкообразного изменения уровней ряда при неизменном среднем абсолютном приросте структурного изменения при 
являются …
являются … Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
Для линеаризации нелинейной функции 
может быть применен метод ______ и замены переменных.
может быть применен метод ______ и замены переменных.Нелинейное уравнение парной регрессии вида 
является _____ моделью.
является _____ моделью.В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
ruotvet.ru © 2021 - 2023
